陈志武：量化历史研究告诉我们什么？

（来源: 经济观察报  2013-09-14）  　　之前对历史的探究要么过于意识形态化，要么又过于侧重朝代史、政治史，就如电视古装戏几乎走不出宫廷斗争的话题；还有就是过于定性，停留在史料整理和描述性层面，即使对历史事实背后的因果关系下结论，也只是猜测性的，很少从统计意义上进行严谨的逻辑推论，做排他性实证论证。   　　单纯定性研究方法的不足是明显的。最经典的例子之一是晚清于1906-1907年启动预备立宪改革，由于在时间上正好是清政府垮台之前的五年左右，所以，尽管严谨研究会告诉我们是清政府启动宪政改革太晚而难以挽救其命运，但还是有不少人愿意下“宪政导致政权灭亡”这样的因果结论，就好像是看到阿炳是瞎子，就下结论“如果想拉好二胡，就先要把眼睛弄瞎”。而科学严谨的量化研究则是把历史上进行过立宪改革的各个国家放在一起，列出各国宪政改革的长期结果，构成大样本，然后系统检验是否真的是“宪政导致政权灭亡”。   　　历史研究中一手史料整理、描述性工作极其重要，但那是整个研究过程中的第一步，不是全部。研究的最终目的还是希望从历史经历中领悟到、学到一般性的道理，学到对现时和未来人类社会都有价值的规律知识。史料海洋给我们提供的是人类经历的数据资料，这些资料是我们证明证伪社会科学各领域的理论结论的基础数据。关于历史的任何一项假设都可以、也都应该放到史料数据中去检验，否则就只能是一种猜想或假设。   　　下面我从四方面介绍第一次量化历史讲习班讲授的内容，考虑到篇幅，不能介绍每位学者的研究，但希望以下四方面能让我们对量化历史研究的特点有所了解，特别是最近二十余年量化历史研究的成果如何启发影响了学界的视角。   　　“人类历史中其实只发生了一件事”   　　讲习班的第一天由 Gregory　Clark　教授开授。Clark教授出生于苏格兰，在剑桥大学上大学，哈佛大学读博士，之后先在斯坦福大学任教，接着在加州大学任教授。他的研究领域包括世界经济史和社会史。他讲授的第一个主题就是：“人类历史中其实只发生了一件事，即1800年前后开始的工业革命。只有工业革命之前的世界和工业革命之后的世界之分，人类其他的历史细节有意思，但不关键。”为什么呢？从大的方面看，世界人均GDP在1800年前的两三千年里基本没有变化，工业革命之后才逐渐上升。微观方面，工业革命之后人类生活方式、社会结构、政治形态以及文化内涵都有本质性的大变革。   　　按照史学家麦迪森的估算，公元元年时世界人均GDP大约为445美元（按1990年美元算），到1820年上升到667美元，1800多年里只增长了50%。同期，西欧国家稍微好一些，但也只是从公元元年的450美元增长到1820年时的1204美元，英国作为工业革命的发源国也大致如此。而从1820年到2001年的180年里，世界人均GDP从原来的667美元增长到6049美元。由此足见，工业革命带来的收入增长的确是翻天覆地的。   　　工业革命之前的人类既然没有实现财富增长，那他们都在忙些什么呢？那个时期，不管是东方还是西方，不也在经历各时期的改朝换代吗？Clark教授认为，“其实用不着被那些表面的东西所误导”，在工业革命之前，人类社会一直没有走出“马尔萨斯模式”，即在生产率不变的情况下，自然灾害或战争导致人口死亡，使接下来的人均收入增加，为生育率上升、人口增长提供条件；可是人口增长后，人均土地和人均收入会减少，使生存挑战越来越大，导致战争的发生并使接下来的人口又减少，在这个周期中循环。   　　过去多年里，Clark教授尝试从不同角度研究工业革命之前与之后社会的差别，也以此分析工业革命为什么首先在英国而不是在别处发生。   　　在英国，大约从14世纪开始，任何已故人的遗嘱首先要在郡法院登记并检验后才能生效，这些遗嘱材料包括已故人的年龄、子女及其他亲属、职业、各类财产、收入、教育、社会地位等情况。英国各郡基本把自14世纪以来的遗嘱材料完整保留至今，成为Clark教授以及其他众多学者的研究基础。   　　Clark教授通过对英国人遗嘱研究发现，在工业革命之前，英国人的生育率跟财富水平高度正相关：越有钱的夫妻，小孩数量越众。在16世纪期间，最富的三分之一英国人死时平均还有4至6个小孩健在，中等财富的英国人离世时平均有3.5到4.5个小孩健在，而最穷的三分之一英国人离世时只有不到3个小孩活着。到18世纪末，基本情况仍然是越富有的家庭小孩数越多，只是每家的小孩数量都降到4个以下，并且各财富阶层间的小孩数量差距明显缩小。   　　工业革命于18世纪末到来之后，一直到1880年左右，小孩数量就基本跟财富水平没有关系了。而从1880年到1980年的100年间，情况正好反过来：越穷的英国人，小孩数量反而越多，完全改变了工业革命之前“适者生存”、“有钱者生存”的规律。   　　也就是说，Clark教授从生育率跟财富的关系、从小孩生存概率跟家庭财富的关系这些微观指标，证明了一直到工业革命之前的18世纪，英国社会也没走出马尔萨斯式陷阱，还是在“适者生存”、“有钱者生存”的原始状态循环。只有到工业革命后，人类社会才开始走出马尔萨斯式陷阱，社会结构也开始改变。穷者还是追求小孩数量，而富者更注重小孩的质量和自己的生活品质。他发现工业革命之后，虽然穷人的小孩数更多，但富人的平均寿命更长，这可能是后者更侧重生活质量的结果。   　　Clark教授的研究结果对中国的历史研究也很有启发。按照麦迪森的估算，公元元年时中国的人均GDP为450美元（跟西欧一样），到洋务运动的起点时也仅为530美元。在人们的基本生活水平几千年没变化的情况下，那些制度与文化体系是经历了几千年的检验，还是只经历了几年、一两个朝代的考验，不存在本质性差别。从这个意义上讲，在收入与生活方式处于静态不变的状况下，那些朝代到底叫“汉朝”、“隋朝”、“唐朝”、“宋朝”，还是“元朝”、“明朝”或“清朝”，这些细节意义不是那么大，至少没有原来我们强调的那么大。   　　按照这一道理，或许除了以日、月和地球的转动定义的日月年这样的时间单位之外，还应该以世界人均GDP（或者国家人均GDP）的翻倍来定义时间，世界人均GDP每翻一倍算一个时间单位，可以叫“一翻”。从公元元年到1820年世界人均GDP增长0.5倍，那1820年在收入增长意义上实际只过了“半翻”时间，而1820年后的100多年实际过了“八翻”时间。收入翻倍数越多，对社会结构、对制度的压力考验就越厉害，引发的变革要求就越强。   　　用这种方式看，中国只有两段历史：鸦片战争之前的中国和1860年代洋务运动之后的中国。鸦片战争敲开了国门，洋务运动具体把工业革命请进了中国，由此真正把引发社会变革的工业技术和相配思维方式带入中国，让中国有机会走出困扰社会几千年的马尔萨斯式陷阱，结束过去重复的静态朝代更替周期。从这个角度把握中国历史，不仅帮助我们理解今天是怎么来的，也更能帮助我们判断中国将往哪里去。   　　是姓氏固化了社会阶层吗？   　　姓氏是一个人的血缘背景关系的标志和符号。当社会普遍根据姓氏判断血统出身时，姓氏就成了家庭血统、出身背景信息的载体，各社会阶层之间也最终因此而难以流动。人类最初是没有姓氏的，因此也没有将人们分门别类的明显符号，社会阶层也不容易一目了然地区分。   　　中国属于最早推出姓氏的国家之一。在周朝以前，贵族除了有姓之外，还往往以国、官位为氏。而一般人只有名，没有姓，也没有氏。春秋战国时期，姓氏制度发生根本变革，姓、氏的差异渐渐模糊。战国以后，平民也有姓，百姓遂成为民众的通称。秦汉以后，姓与氏合一，遂称“姓氏”。唐宋后中国姓氏学逐步定型。   　　英国原来也只有名，到13、14世纪才出现姓氏，一开始也是只有贵族才有，后来逐步扩散至一般平民。到1400年，大多数的英格兰、苏格兰人都有了姓氏，但还是有部分人到17世纪，甚至更晚才有姓氏。英王亨利八世（1491年－1547年）曾经下令：“婚生子女必须登录父亲的姓氏”。英语姓氏的形成规则大致有以下六种：1.　按职业：例如，Smith（金属工匠）、Baker（面包师）、Archer（弓箭手）；2.　按个人特征：例如，Short（矮个）、Brown（棕色，肤色较黑）、Whitehead（白头，头发较白）；3.　按居家环境地理特征：例如，Hill（住山上）、Riverside（住河边）；4.　按地名：例如，London（伦敦）、Oxford（牛津）、Sheffield（谢菲尔德）；5.　从朋友、自己居住或拥有物业的名称得来；6.　按父名或父系祖先之名而衍生、或由族群名产生：例如，按父名或父系祖先有Richardson　（Richard的儿子），按族群名有Macdonald、Forbes等。德国、法国、丹麦等西方社会，印度、日本等亚洲社会的姓氏规则也大致如此，姓氏的目的很明确，就是记录下血缘和出身背景信息。   　　中国人命名的规则是姓氏不区分个体而以名区分彼此，西方社会则反之。在中国，王姓、陈姓等不含有太多信息，但名可以区分不同人；而在英国、美国，名为Peter、David、Ed-ward的人太多，而姓氏则往往更加独特。在中国，超过100人的姓氏只有4000多个，而美国超过100人的姓氏则多达20余万。因此，相对而言，姓氏在美国等西方社会所包含的血缘与出身背景信息比在中国更多，更能阻碍社会阶层的流动。   　　Clark教授在讲座中介绍，以往关于社会阶层流动性研究只停留在父子代际传承的层面，而不是基于整个家族是否“一人当道，鸡犬升天”。但是，如果是以姓氏作为代际研究的基础，则可以把这种情况包括进来。   　　他具体讲到两方面的研究。其一，如果只按照父子收入的相关系数来研究代际地位固化程度，那么，根据英国自14世纪以来的遗嘱档案中记录的家庭收入估算，家族地位固化程度只有0.4，亦即父子收入的相关系数只有40%；如果用同一姓氏的相连两代英国家族的平均收入计算代际相关系数，那么英国人代际相关性高达75%，说明英国社会阶层固化的程度远高于以前的估算。而且，如果把过去七个世纪分成不同时间段，英国社会财富阶层的连贯性基本没有变化，富有的姓氏有70%-80%的可能性一代后继续富有，有50%左右的概率在两代后仍然富有。对中国、美国、日本、瑞典、印度、智利等国家而言，基于姓氏估算出的社会流动性也都远低于基于父子收入的相关性。各社会的阶层固化程度比我们原来理解的高很多，其背后的制度、文化以及其他原因都值得深入研究。   　　其二，Clark教授把1200年到2012年英国剑桥大学、牛津大学历年学生名册放在一起，研究各罕见姓氏的学生占比相对于这些罕见贵族姓氏占整个英国人口比及变化。结果他发现，罕见姓氏占牛津剑桥大学学生的比重100多年前是这些姓氏占整个英国人口的8倍，到现在，这些姓氏的牛津剑桥学生占比还是他们在整个英国人口占比的两倍。自13世纪以来，精英姓氏子女一直比一般姓氏更能进牛津剑桥等贵族大学，今天仍然如此。如果用政治精英取代贵族大学的就学机会，那么，在英国，政治精英阶层自13世纪以来则更加固化，“官二代”有91%的可能性继续为政治精英。   　　Clark　教授把姓氏研究方法应用到了中国。具体而言，他们以长江下游的县为基本单位，如果某姓氏在1645至1905年间考上举人的人数占本县总举人人数之比高于本姓氏占本县总人口比的5倍以上，那么该姓氏就为本地区的精英姓氏；一旦各精英姓氏确定之后，再计算每十年里这些精英姓氏的举人占比相对于他们占样本范围总人口的比值，看前者高于后者多少倍。结果发现，在清朝初期，精英姓氏的举人占比是其在总人口中的占比的8倍多，到乾隆末期还停留在4倍左右，到民国时期下降到2倍左右，最近降到1.5倍（对民国时期和1949年后，他们以考进北大、清华等大学代替举人来定义精英）。由此可见，一宗族姓氏一旦进入精英阶层，社会阶层可以跨越朝代、跨越体制地固化下去。   他们强调，中国的情况并非孤例：瑞典从1936年推行“社会主义政策”以来，基于姓氏的社会地位代际传承系数仅从0.85下降到0.66（1相当于绝对的代际传承）；英国于1944年普及免费中等教育以来，该系数值仅从0.7-0.8下降到0.6-0.7；日本二战后推动民主、厉行教育均等化，但是代际传承系数值高居不下，政商财阀皆为“世家”；印度1947年独立以来推行民主的一个重要举措就是规定低种姓人群在大学生和选民中的最低配额，但代际传承系数值最近五十年维持在0.89；美国精英大学录取对少数族裔和低收入阶层的优惠也没有提高社会流动性。公共政策似乎不能提升社会流动性，而工业化、城市化和技术革命可能是更重要的降低社会阶层固化度的力量。按照其门徒郝煜的话说，“文化和社会资本的代际传递比物质资本的代际传递更重要，而前者很难被累进税或高遗产税等公共政策再分配”，决定学历和劳动力市场结果的更重要因素是家庭和社会网络。   　　气候、玉米和红薯是如何影响中国的   　　香港科技大学宫启圣教授则细致地讲解了在收集量化历史数据后如何选择适当的计量模型检验因果关系结论。   　　他的第一讲课题是：历史上“什么情况下北方游牧民族更可能攻打中原汉族”？从经济学角度理解，北方民族南下攻打时，必然有他们的动机。游牧民族相对于居家农耕的汉族来说，过着纯自然的原始生活，在气候正常、没有天灾的年月里，他们应该趋于安定，南下攻打的冲动应该比较低。可是，那种纯粹靠天吃饭的游牧生活最经不起的冲击是气候异常或天灾人祸，因为他们没有什么人为的防范缓冲可以依赖。所以，一些经济学者开始从气候的角度研究、理解战争的起源。   　　按照这一思路，宫教授先收集过去2000余年中原省份的气候数据，包括每年降雨量、旱灾、水灾以及黄河破堤次数，以及北方游牧民族攻打中原的时间和次数。遗憾的是历史上北方各地的气候数据不存在，但考虑到北方草原等地区的气候与中原高度相关，宫教授他们只好以中原气候做近似。   　　他们根据这些数据做系统回归发现：任何十年里，多一年旱灾会使游牧民族在那十年里攻打中原的概率增加26%，使更长时间里进攻中原的概率高57.6%！相比之下，水灾反而使中原被进攻的概率下降：任何十年里，多一年水灾会使游牧民族在那十年里攻打中原的概率减少36.4%，使更长时间里进攻中原的概率低80.6%。   　　这是为什么呢？主要是旱灾不仅使草原不能生长东西、使动物也活不了，而且使各地缺水，会大大挑战游牧民族的生存，因此可能不得不选择进攻别族。而如果是水灾，那么，游牧者的生存挑战不大，反而会因为水多了，草原的生活还会更好，使他们比一般时期更不会去进攻中原。   　　宫教授研究的是外族入侵中国的起因，而瑞典斯德哥尔摩大学贾瑞雪教授则研究中国历年农民暴动起义跟自然灾害的关系。她的量化历史研究发现：在16世纪红薯进中国前，干旱年里平均每十二个州府地区有一个发生农民起义或暴动，而玉米红薯于16世纪引进中国后，即使干旱年，每40个州府才有一个发生农民起义。主要原因在于这些“新世界”粮食作物对水稻有很强的补充作用。从这个意义上，虽然红薯、玉米不像大米那么受欢迎，但是，在干旱年份，如果是在暴动起义和红薯玉米之间做选择，农民更愿意选择后者。   　　哥伦布发现美洲后，西班牙人先是从现在的墨西哥把玉米、红薯和土豆带回欧洲。按照Nathan　Nunn和Nancy　Qian两教授的估算，仅土豆一项就使欧洲人口在1700-1900年两百年间增长25%，使欧洲城市化率增加27%到35%，并帮助催化工业革命的发生。   　　这些作物之后也传入了中国。宫教授和他的合作者要研究的问题主要有三个：第一，到底是因为引进了这三项农作物使中国人口从1500年的1.3亿上升到1900年的4亿，还是因为中国人口已经增长太多，到16、17世纪不得不寻找新的粮食作物？第二，如果是这些新作物激发中国人口增长，其具体贡献有多大？第三，这些新作物是否也催化了中国的人均收入增长？   　　宫教授他们找到23个省1330个县的县志，从1550年左右开始研究各县志哪年首次提到玉米，依此勾画出玉米在中国的扩散途径和持续时间。他们发现，玉米最早是经三条路径进入中国：第一条路径是丝绸之路，玉米经中亚于1560年左右进入甘肃；第二条是经印度于1563年进入云南；第三条途径是经菲律宾于1572年进入福建。   　　接下来，宫教授把采用了玉米的县和还没采用玉米的邻县，形成两个样本，比较这两组县每隔十年的人口密度差别。在考虑到自然灾害、战争死亡等因素之后，他们的数据分析发现：按照1776年、1820年、1851年、1890年、1910年几个时间点看，在每个时期，已经采用玉米的县人口密度明显高于还没采用玉米的县，而且一个县已经种植玉米的年份越长，其人口密度高出的就越多。种玉米的时间每多十年，其人口密度就多增5%-6%。   　　经过各种严格计量方法的验证，他们得出的结论为：是玉米带动了中国的人口增长，而不是人口增长压力迫使中国引进玉米、红薯。而且从1776年到1910年间，中国14.12%的人口增长是由玉米所致。而从16世纪初到20世纪初，中国粮食增量的55%是由于这三项新作物。   　　遗憾的是，“新世界”粮食进入中国后，虽然带动了人口猛增并使中国随后进入康乾盛世，但没有让中国的人均收入或人均GDP发生变化，没有改变中国人的个人生存状况，更没有在中国激发工业革命。为什么哥伦布后给欧洲带来深远的革命，而虽然给中国带来新的粮食和人口猛增，却没激发中国社会和经济的革命性变化？这本身还需更多的研究。   　　宪政改革导致政权崩溃？   　　在西方现代化发展史上，议会起了关键作用。按照诺贝尔奖得主、经济史学家诺斯的研究，英国1688年光荣革命后改革并享有相当独立权的英国议会是工业革命在英国发生、发展的根本原因。光荣革命是英国真正的宪政改革，而那次宪政改革不仅没有带来英国政权的灭亡，反而使英国这么小的岛国走向兴旺，并很快主导世界两个多世纪。   　　为了进一步理解这一点，我们可以看看Van　Zanden教授的研究。他具体从议会的起源和作用为起点，在他看来，议会跟君主组建的一般性委员会有两个关键区别：其一，一般性委员会往往由君主委任，包含诸侯、贵族和牧师等成员，而议会必须有市民代表组成；其二，议会拥有独立于君主的权力，也可对君主权力形成制衡，但一般性委员会却不然。议会的核心权力之一是征税权，征税权掌握在议会而不是君主手里。   　　欧洲第一个议会出现在1188年的里昂，因为里昂发生了城市收复失地运动，那里有大量商人群体、技术工人以及公社；随后在西班牙出现，并传播至意大利和法国南部等地，如1192年的巴塞罗那议会，1226年的法国朗格多克议会，1275年的英格兰议会，1468年的丹麦议会，1527年的瑞典议会，1589年的俄罗斯议会。考虑到议会对君主权力的制衡内涵，尤其是对征税的控制权，我们可以把当初这些议会的成立看成是当时意义上的“宪政改革”。   　　为什么议会制会出现并广泛传播？关键原因是议会控制征税权，只有议会才能批准新税。在封建制度下君主、诸侯权威分立，君主不能在没有诸侯同意的情况下随意征税，这是议会出现的前提，议会把之前诸侯独立的权力正式化了。同时，当时欧洲小国间为引进高端人才相互竞争，导致各国间制度尤其政权体制上的竞争，一个国家推出议会，约法三章，制约君主权力，就会导致其他国家也采纳同样的宪政改革。再者，议会的存在也使君主离世时的传承变得更加稳定。   　　当然，建立议会是一回事，议会是否发挥作用则是另一回事，这是纸面上的宪政与真实的宪政之差别。为了反映这一点，Van　Zanden教授提出了议会活动指数（parliament　activity　index），即议会一年内有多少天在开会行使权力。   　　Van　Zanden教授通过计算欧洲各地的议会活动指数发现，14世纪后中南欧议会活动开始减弱，相反，西北欧（英格兰、苏格兰、尼德兰、瑞典、瑞士）的议会却在这一时期活动异常频繁且持续。法国、西班牙、意大利等中南欧的议会活动在1500年后明显快速下降，其作用和对君主的权力制衡渐渐衰落。Van　Zanden教授计算中南欧和西北欧的议会活动指数的平均值，发现以1500年为临界点，在此之前中南欧议会活动指数高于西北欧，但此后中南欧议会活动频率明显下降，西北欧议会活动指数不断上涨并接近80%。到18世纪初，宪政架构在西北欧已经形成，宪政改革已经基本成功，而中南欧国家则相反。   　　中南欧最具代表性的两个国家是法国和西班牙。法国虽然开始有实质性议会，但其国王在1450年代要求当时的议会通过一项法案，把征税权永久地转移给国王，使议会从此不再有实权，终结其宪政发展历程，使法国走向集权专制。西班牙在这个过程中是一个特例，它的议会衰落是源于哥伦布发现了美洲大陆，之后美洲为西班牙持续供给大量金银财宝，导致西班牙君主不再需要议会来征税，因此议会的地位也随之削弱并被逐渐破坏。   　　但是，由于这些国家的宪政权力制衡架构不能得到发展，法国在18世纪末经历暴力革命，经历长久的不稳定，而且使其政府发行国债融资的能力大大受限，国债利率也非常高，阻碍之后的经济发展。西班牙则更糟糕，不仅暴力革命持续不断，使西班牙的宪政民主到1982年才完成，成为西欧最后一个走向现代的国家，而且在过去的五个世纪中，西班牙是政府国债违约最频繁、违约次数最多的国家。宪政改革不成功的严重后果是明显的。   　　相对而言，以英国为代表的西北欧国家，由于它们的议会活动一直频繁、宪政发展总体顺利，在17世纪后它们不仅没有经历暴力革命，而且它们基于议会制衡君权的制度使其比法国、西班牙更能征税，也更能从资本市场发债融资，国债利率也更低。宪政制度给它们带来了政权稳定和经济繁荣，尤其是给他们带来了工业革命。   　　1640年时，法国人均税负大约30克银子，英国人均14克。到1789年，法国人均税负75克银子，而英国人均188克。尽管英国人均税负大大高于法国，但法国接下来发生大革命并进入深度动荡，而英国则不仅没有暴力革命，反而开启工业革命和经济繁荣。同时期，中国处于康乾盛世，但由于清朝中国没有推动宪政权力制衡，那时中国的总税收大约5000万两银子，按3亿人口算，人均税负不到0.2两银子，不到5克银子。没有宪政对王权制衡，任何税负都会遭到社会的抵制；相反，只要王权受到制约并且征税合法，税负重也未必导致暴力革命。   　　那么，从更多经历过宪政发展成功和失败的国家样本看，议会及其所代表的制约君权的宪政架构对经济发展和社会进步是否真有积极作用呢？议会成功对城市增长有积极影响吗？Van　Zanden教授对欧洲各城邦的规模增长率跟政权持续时间、之前的议会活动指数的关系做大样本量化回归分析，并控制其他内生性变量，发现议会活动指数越高的国家，其城市发展速度、货币汇率稳定性越高，这些国家在18、19世纪的经济增长越高，并也是工业革命的主要倡导者。也就是说，早期宪政发展越成功的国家，其暴力革命的倾向性就越低，城市发展得就越快，政权持续的可能性就越大，而不是“宪政导致政权崩溃”。